Как прервать цикл?

Я так понимаю, что вопрос следует переформулировать: "Как определить в ObjectARX, что пользователь нажал ESC для выхода из циклической обработки?" Если да, то:
Для этой цели есть функция acedUsrBrk. Можно еще воспользоваться функцией acedRegisterWatchWinMsg для регистрации своей функции, в которой анализировать пришедшие сообщения (в частности, когда выполняется условие msg->message == WM_KEYDOWN && msg->wParam == VK_ESCAPE) и устанавливать глобальную переменную, которая анализируется при циклической обработке.