Для этого нада клацнуть по самому названию проекта (в книге кажись называется MyProject1) правой кнопкой мышки, и в контекстном меню выбрать самый последний пункт "Properties". И тогда откроется окно "Има_проекта Property Pages"
PS: Если честно, то по-моему Вы не с того начали. Сразу нужно просто выучить С++ (досовый вариант), потом переползти на MS Visual Studio и научиться работать в нем, хотя б простые задачки делать. А уж после этого садиться за ObjectARX.
ObjectARX - это всего навсего библиотека, которая позволяет пристыковываться к автокаду и ничего больше. Даже выучив ее досконально (лет за 10 :) ), Вы не сможете написать и строчки кода не зная С++ (в данном случае, хотя можно писать и из под Delphi, C#, бейсика)